【技术指标】MACD详解

macd,技术 macdsignal, macdhist = MACD(close, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)

DIF:EMA(close,fastperiod)−EMA(close,slowperiod); DIF:EMA(close,fastperiod)−EMA(close,slowperiod);

DEA:EMA(DIF,signalperiod) DEA:EMA(DIF,signalperiod)

MACD:(DIF−DEA)∗2,COLORSTICK; MACD:(DIF−DEA)∗2,COLORSTICK;

一、DIF的指标实质

DIF = 收盘价的短期指数移动平均与长期指数移动平均的差值,当两条EMA线交叉时,详解DIF线正好穿越0轴。技术

1、指标DIF上穿0轴,详解表明EMA(CLOSE,技术SHORT)线上穿EMA(CLOSE,指标LONG)线,市场处于多头行情中。详解

2、技术DIF下穿0轴,指标表明EMA(CLOSE,详解SHORT)线下穿EMA(CLOSE,技术LONG)线,市场处于空头行情中。指标

二、详解DIF的波幅

短期EMA与长期EMA对于当前价格变动的敏感性是不同的,短期EMA对于当前价格变动的反应总是较长期EMA更为敏感。也就是说,当前价格的变动总是首先在短期EMA中得到反应,然后才会在长期EMA中得到反应。

只有当价格在近期变动比较剧烈时,DIF的值才会较大,因此,DIF指标也是一个乖离率指标。不要用DIF值的拐头来作预测,事实上,DIF的拐头远没有穿越0轴更有意义。

三、趋势跟随法

趋势跟随法:中长线的趋势跟随方法,短线客还需优化。

在DIF上穿0轴时买入。如DIF不跌穿0轴,则持有。一直到DIF向下跌穿0轴,一量跌穿,则卖出。

四、DEA线

DEA:EMA(DIF,MID);DEA线是DIF线的MID日(标准参数是9日)的指数移动平均线。

五、MACD线

MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

当MACD为正值时,表明DIF线处于DEA线的上方,当MACD为负值时,表明DIF线处于DEA线的下方,特别地,当MACD为0时,表明DIF与DEA相等,及DIF与DEA相交,如果前期MACD为正值,则是DIF下穿DEA线,也就是通常所说的“死叉”,如果前期MACD为负值,则是DIF上穿DEA线,也就是通常所说的“金叉”。

对比DIF、DEA与MACD红绿柱,会发现每当DIF与DEA相交时,总是会出现红绿柱变色。

六、绞线的处理

绞线下出现的“金叉”、“死叉”不具备买卖点的性质,相反,应该是一种持续信号,出现DIF与DEA走平,两条线不断“绞合”,表明原有的趋势(不管是向上还是向下)仍将持续,在多头情况下,这是继续持仓的信号,在空头情况下,这是继续空仓的信号。

一个相对简单的方法是:利用K线+两条EMA组合的形态来过滤。

将主图指标设置为EXPMA,即指数移动平均线,将两个参数分别设置为与MACD的SHORT、LONG参数一致,在我截取的图中是标准参数即12、26.买点:MACD出现金叉,且价格站上EXPMA上面那根线之上,两个条件不一定同时出现,可以先后出现,如先后出现,以后一个条件出现为买入点。然后以价格跌破EXPMA线为止损点。卖点:MACD出现死叉,且价格跌破EXPMA线,两个条件不一定同时出现,可以先后出现,如先后出现,以后一个条件出现为卖出点。然后以价格站上EXPMA线为止损点(对卖空操作为止损点)。

所谓“站上”可以是(1)收盘价收在线上;(2)一天的大部分价格区间在线上;(3)全天的价格均在线上;(4)连续3天收盘价在线上,具体哪一种视你的具体情况而你的操作风格与风险偏好而定,一般说,信号越具体,形态越明确,但价格已经上涨一段幅度,利润会有所减少,而且有“抓尾巴”的风险。但不管选哪种,应该明确同时应该坚持所有的操作均使用同一种判断方式,这样会让你在操作时更好的作出决断,免受左右为难的心理折磨。如果运用一段时间后,发现有问题,可以更改判断的方式。

所谓“跌破”可以是(1)、收盘价跌破线;(2)、一天的大部份价格区间在线下;(3)、全天的价格均在线下。这里的线可以是上面那根线,也可以是下面那根线,原因是在行情的顶部,价格的变动速度有时会很快,因此需要更灵敏的判断方式,而底部价格的变动速度会较慢,而且行情的反复也更多,需要过多的校验方能确定。比如在顶部,一根大阴线可以成为卖出的足够信号,但在底部,即使出出现一根大阳线也不有确定行情已经反转。

七、总结MACD指标所应当遵循的基本原则:

  1、当DIF和DEA处于0轴以上时,属于多头市场,DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时,如果两线值还处于0轴以上运行,仅仅只能视为一次短暂的回落,而不能确定趋势转折,此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断。  2、当DIF和DEA处于0轴以下时,属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号,DIF线自下而上穿越DEA线时,如果两线值还处于0轴以下运行,仅仅只能视为一次短暂的反弹,而不能确定趋势转折,此时是否买入还需要借助其他指标来综合判断。  3、柱状线收缩和放大。一般来说,柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱,当柱状线颜色发生改变时,趋势确定转折。但在一些时间周期不长的MACD指标使用过程中,这一观点并不能完全成立。  4、形态和背离情况。MACD指标也强调形态和背离现象。当形态上MACD指标的DIF线与MACD线形成高位看跌形态,如头肩顶、双头等,应当保持警惕;而当形态上MACD指标DIF线与MACD线形成低位看涨形态时,应考虑进行买入。在判断形态时以DIF线为主,MACD线为辅。当价格持续升高,而MACD指标走出一波比一波低的走势时,意味着顶背离出现,预示着价格将可能在不久之后出现转头下行,当价格持续降低,而MACD指标却走出一波高于一波的走势时,意味着底背离现象的出现,预示着价格将很快结束下跌,转头上涨。  5、牛皮市道中指标将失真。当价格并不是自上而下或者自下而上运行,而是保持水平方向的移动时,我们称之为牛皮市道,此时虚假信号将在MACD指标中产生,指标DIF线与MACD线的交叉将会十分频繁,同时柱状线的收放也将频频出现,颜色也会常常由绿转红或者由红转绿,此时MACD指标处于失真状态,使用价值相应降低。

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